В этой статье я хочу раз и навсегда закрыть вопросы из серии: "Что работает, и что не работает на рынке". За 10 последних лет этот вопрос настолько мне надоел, что я систематизировал ответ на него, который и предлагаю вашему вниманию.
[spoiler]
Начнем с того, что рынок как-то движется. Всегда понятно, как он двигался в прошлом. Совсем не понятно, как он будет двигаться в будущем.

Это связано с особенностью нашего мироздания. Мы с вами проживаем время последовательно. Нельзя появиться на свет, скажем, в 30-и летнем возрасте. К этому возрасту мы приходим с рождения через развитие. Рынок, так или иначе, отражает человеческую жизнедеятельность только потому, что он придуман людьми.

В человеческой жизни мы можем ожидать, что ребенок пойдет в школу, и будет учиться в ней. Но на вопросы из серии: Когда пойдет? В какую школу? Перейдет ли в другую? Как будет учиться? мы имеем только ожидаемые ответы до тех пор, пока событие не случилось. Например, жизненная ситуация требует переезда в другой город. Значит, при переезде ребенок, точно, сменит школу. А если все в жизни будет стабильно, то тогда ребенок школу менять не будет. Ситуации, приводящие к кардинальной смене жизни, очень сложно прогнозировать, поскольку случаются они внезапно.

Смысл в том, что мы можем только ожидать, как дальше пойдет рынок. Но никогда не знаем наверняка. Какие ожидания у нас могут быть?

1. Рынок будет расти
2. Рынок будет стабильным без роста и падения
3. Рынок будет падать
   

Можно получить массу информации по рынку. Аналитика, статистика, реакции в прошлом. Ее проанализировать и сделать прогноз по наиболее вероятному ожиданию. Предположим, что мы решили, что рынок будет расти.

Тогда мы должны здесь и сейчас закупиться, и держать позиции до тех пор, пока прогноз не сменится на другой. Например, на стабилизацию рынка.

Вот здесь и приходят на помощь торговые техники. С точки зрения алготрейдинга торговые техники - это объективные инструменты, состоящие из формул и логических условий, которые дают однозначный ответ на поставленный вопрос.

Например, мы задаем вопрос: "Рос ли рынок в долгосрочной перспективе?". Конкретизируем: "Что есть долгосрок?". 2 последних бара - это долгосрок? А 20 баров? А 100? Хорошо, считаем, что долгосрок можно определить по 100 последним барам. Конкретизируем дальше: "Что есть рост? Достаточно ли чтобы цена 100 баров назад была меньше последней цены? Или нужно чтобы средняя цена за 100 баров была меньше последней цены?". Если нужна какая-то средняя цена, то задаем вопрос: "Что есть средняя цена? Среднее арифметическое? Среднее геометрическое? Экспоненциальное? Или еще что-то?". Постепенно, задавая вопросы, мы придем к объективному правилу. Например, рынок рос в долгосрочной перспективе - это когда SMA(100) < Close.

В итоге все ваши идеи для торговой системы закрываются объективными торговыми техниками, связанными между собой. Так появляется механическая торговая система. Априори, все торговые техники рабочие, т.к. дают ответ на поставленные вопросы.

Поэтому, задавать вопрос: "А работает ли на рынке эта техника?" это все равно, что спрашивать: "А работает ли молоток?". Принципиально, молоток - рабочий инструмент. Он вам обязательно пригодится, если вам нужно забивать гвозди. Не пригодится, если нужно скосить траву. Но из-за того, что не все задачи можно решить с помощью молотка, не значит, что молоток - бесполезный инструмент.

Правильные ли мы задавали вопросы при проектировании торговой системы? Не факт, т.к. нам важно не то, как системы работали в прошлом. Там нам денег не заработать. А так, как системы будут работать в будущем. В будущем, мы можем только ожидать. Далеко не всегда наши ожидания сбудутся.

Вернемся к нашему примеру. Мы считаем, что рынок будет расти, и сделали торговую систему из объективных торговых техник чтобы максимизировать прибыль из роста рынка. Но ваше предположение - не истина. Это значит, что возможны и другие варианты. Как ваша торговая система будет вести себя, если ваши ожидания не сбудутся. Возможны варианты:

1. Заработает, но меньше, чем предполагалось
2. Не заработает, но и не сольет
3. Сольет
4. "Поймает звездочку" и заработает гораздо больше, чем предполагалось
   

С первыми тремя пунктами все ясно. В системе должны быть торговые техники, минимизирующие убытки.

Если мы торгуем по предполагаемому тренду вверх, то нужно обезопасить систему от небольших движений вверх, которые не развиваются, и возвращаются к исходным уровням цен. Вы уже понимаете, что нужно задавать вопросы, которые приведут вас, например, к такой торговой технике: входим в длинную позицию, если Close > SMA(100) + 3%. И это правило тоже будет работать! Количество убыточных сделок сократится, но и вход будет по более высокой цене, что уменьшит прибыльность системы.

Что пересилит: уменьшение числа убыточных сделок или уменьшение прибыльности? Это вы сможете посмотреть в тестах. Не протестируешь - не узнаешь. Тесты и дадут вам окончательный ответ на ваш вопрос: работает или нет. Но только в прошлом, ибо будущее не определено.