[spoiler]
Берем любой ликвидный тикер который торгуется одинаково бодро на минутах, часах, днях и т.д. Убираем у него горизонтальную шкалу времени и вертикальную шкалу цен. Попробуем определить эти шкалы. Если рынок фрактален, то сделать это будет невозможно.
Проблема классического технического анализа в том, что он не учитывает фрактальность рынка. Он считает, что амплитуда движений не зависит от их частоты. Гармонические колебания в классическом представлении выглядят так:
Из-за одинаковой амплитуды нам очень просто определить, что в начале были высокочастотные колебания, которые постепенно переходят в низкочастотные.
Фрактальность же нам говорит, что с увеличением периода увеличивается и амплитуда. Насколько?
Поклонники Фибо говорят про расширение 1.618
Значения показателя Хёрста для природных процессов группируются вблизи 0.72-0.73. Для расширений он будет около 1.4
В радиоэлектронике есть понятие затухания сигнала -3dB на октаву. Переводя на русский язык, сигнал с периодом в 2 раза больше текущего будет иметь амплитуду в 1.414 раза больше текущей.
Джон Элерс постоянно твердит о "спектральном расширении".
Разные подходы приводят нас к одному графику гармонических колебаний:
Действительно, если мы сдвинем график на экран вправо или влево, то мы получим точно такой же график. Не забывайте, что шкал у нас нет. Поэтому, мы не сможем определить, где у нас были высокочастотные колебания, а где - низкочастотные.
Точная фрактальность рынка не очень важна. Важно знать, что она есть и постоянно изменяется.
При моделировании и анализе рынка мы должны учитывать его фрактальность. Поэтому, когда мы будем разбирать Random Provider от Wealth-Lab, то обязательно посмотрим, как там реализована фрактальность.