[spoiler]
Белый шум
Сначала вспомним пройденный материал. Мы создали белый шум. Увидели, что случайные движения, практически, ничем не напоминают рыночные. Посмотрели реализацию случайных колебаний от Wealth-Lab, и увидели, что они не такие уж случайные, т.к. зависят от предыдущих цен. Имеют обратную связь.
Применение у белого шума в трейдинге очень простое. Когда из графика цены будут извлечены все рациональные составляющие, то останется в ней только белый шум. Когда уровень белого шума мал - покупаем. Когда высокий - продаем. На белом шуме обязательно протестируйте ваши торговые техники входа и выхода.
Розовый шум
Логично дальше построить генератор розового шума с возможностью задать разную обратную связь. От нуля, что приведет к неизменяющемуся сигналу, до единицы, что вернет нас к белому шуму. Т.к. обратная связь может быть переменной, то розовый шум сможет описать любые рыночные движения.
На розовом шуме можно проводить тестирование уже готовых торговых систем. Задаете разные уровни обратной связи и смотрите, как торгует ваша система на спокойных и штормящих рынках.
Цифровой импульс
С текущего ценового уровня мы резко доходим до уровня, находящегося достаточно далеко от текущего. Затем также резко падаем обратно.
Это не что иное как рыночные эмоции или всплески цен. Торговые техники не должны реагировать на подобные провокации. Они не должны покупать дороже, а продавать дешевле.
Цифровой скачок
Как и в случае цифрового импульса, мы резко доходим до уровня, находящегося достаточно далеко от текущего. Там и остаемся.
На рынке так работают гэпы. И на такие провокации ваши торговые техники не должны реагировать.
Дискретный гармонический сигнал
Сигнал в виде синусоиды. На рынке вы в чистом виде его, практически, не встретите. Но если вы отфильтруете высокие и низкие частоты рыночного сигнала, то получите подобие синусоиды.
Торговать ее просто. Нужно ловить цену внизу. Первый вариант по входу в зону перепроданности. Второй - по развороту цены вверх в нижней точке.
Дискретно-фрактальный гармонический сигнал
Если в процессе фильтрации вы использовали слабые фильтры, то в рыночном сигнале останется самоподобность (фрактальность) сигнала. Тогда простой синусоидой нам не отделаться. Придется работать с синусоидой, у которой с увеличением периода увеличивается и амплитуда. Подробнее о фрактальности см. в посте Фрактальность рынка.
Фрактальность - это первая причина слива всех торговых систем. Все индикаторы "затачиваются" под определенные циклы, и становятся неадекватными, когда этих циклов на рынке нет. Например, на трендовых движениях осцилляторы "залипают" в зонах перекупленности/перепроданности. Скорее всего, ваши торговые техники испытания дискретно-фрактальным сигналом не пройдут. Но это не значит, что не нужно проверять.
Данных сигналов достаточно для того, чтобы вы смогли проверить все ваши торговые техники и понять их сильные и слабые стороны. Вы поймете, почему ваши торговые системы работают не так как вы предполагали.