[spoiler]
Сначала вводные. Я не торгую интрадей. Еще несколько лет назад перешел на дневные бары, и обрел тем самым душевное спокойствие. Больше не нужно ловить случайные эмоции за несколько минут. Если держать позицию недели или месяцы, то рациональная составляющая рынка, которую вы поймали в торговых системах, даст о себе знать.
Я не торгую Форекс. Даже если убрать мошенничества нечистоплотных дилинговых центров на этом рынке, "плечи" и торговля небольших случайных движений, делает трейдинг более рисковым. Если снизить риск, и торговать без "плечей" "на свои", то доходность будет не больше, чем на фондовых рынках.
Я консервативен. 90% свободных средств я вкладываю в консервативные активы, которые приносят мне 6-8% годовых. Стабильно и с меньшим риском чем биржевая торговля.
Оставшиеся 10% я торгую на бирже. Почему только 10%? Я исхожу из постулата, что если вдруг сойду с ума и полностью потеряю биржевые депозиты, то этот удар должен быть для меня не критичным. Возможно, на следующий торговый сезон я подниму биржевые активы до 15-20%.
Я пытаюсь понять движения цены. Это движения частично рациональные, под которые можно подвести умные теории, и часть иррациональные, которые нужно просто принять как данность. Как это парадоксально не выглядит, и рациональные и иррациональные движения можно оборачивать себе на пользу.
Торговые системы - это не подгонка под кривую. Это реализация понимания рынка. Нужно стремиться к универсальности ТС и отказа от калибровочных параметров. Не нужно искать какой период лучше: 25 или 26. Это - путь в подгонку под кривую и крах ТС за пределами интервала оптимизации.
Мои торговые полосы довольно хорошо работают с рынками. Поэтому именно их использую в ТС.
В управлении капиталом я использую метод слотов. Для каждого рынка я определяю свое кол-во слотов и размер слота. Например, для рынка 20-и самых ликвидных акций РФ я использую 3 слота по 3 монеты каждый. Для рынка акций США я использую 7 слотов по 1 монете каждый. Размер монеты определяется как размер депозита разделить на кол-во монет.
Торгую скринерами. Торговых сигналов всегда больше чем позиций. Поэтому, когда слот освобождается, то я или принимаю один из пришедших сигналов или выбираю самые лучшие условия по тем позициям, которые еще не завершились, но в которые я не вошел по сигналу.
Я перестал хитрить и "шахматить". Простые заявки на выход по уровню с прибылью работают хорошо. Постоянно "дергать" заявки - не мой профиль.
В итоге, получил торговлю с минимальным своим вмешательством только на отборе позиций для входа. Это происходит не чаще одного раза в неделю. Позиции держатся от недели до 3-х месяцев.
О том, как работает моя торговля, смотрите закрытый пост для трейдеров "Финансовой Лаборатории".