Фильтр Калмана постоянно вызывает вопросы. Что это за фильтр? Почему у него нет параметров? Какая у него формула? Почему его построения в разных программах различаются? Давайте разбираться.
[spoiler]
Сначала давайте посмотрим на суть фильтра Калмана.


Пока очень сложно понять как этот механизм можно привязать к трейдингу. На этот вопрос дает ответ Джон Элерс, который мы разберем в следующем посте.