Системой Джона Элерса я занимаюсь с 2014 года. Она основана на теории рыночных циклов и цифровой обработки сигналов в радиоэлектронике. Система непростая. Она требует знаний высшей математики на уровне технического ВУЗа. Поэтому, большинство трейдеров пугаются ее, и обходят стороной. Зря…
Хотя бы потому, что все индикаторы от Джона Элерса имеют почти нулевую или гораздо меньшую задержку по сравнению с классическими индикаторами. Качество его индикаторов в несколько раз лучше, чем у тех, которые используете вы.
Наш небольшой курс по построению простейшего полосового фильтра подходит к своему завершению. Сегодня мы напишем код фильтра и торговую систему для оценки его работы. Но обо всем по порядку.
В трейдинге есть 2 основные проблемы. Первая - это краткие импульсы, которые давят на жадность присоединиться к рыночному движению. Вторая - это долгосрочные движения, которые вносят сумятицу в решение входа и выхода из позиции. Можно ли с этим бороться? Можно и даже нужно.
Продолжаем разговор про фильтр Калмана. В прошлый раз мы посмотрели суть фильтра. Сегодня мы применим этот фильтр к трейдингу, и узнаем как Джон Элерс принял в нем участие.
Фильтр Калмана постоянно вызывает вопросы. Что это за фильтр? Почему у него нет параметров? Какая у него формула? Почему его построения в разных программах различаются? Давайте разбираться.